HKUDS/Vibe-Trading

项目介绍

Vibe-Trading 是一个用 Python 编写的交易与研究智能体，同时提供 CLI、React Web 应用、HTTP API 和 MCP 服务。它把金融问题转成研究报告、可运行的策略回测和模拟组合；在用户授权并设定额度、可随时中止的前提下，也能通过受支持的券商执行实盘订单，资金始终留在券商账户。目标用户是做股票、加密货币、期货和期权研究、希望获得可复查运行记录的 LLM 工作流的人。

功能覆盖几块：市场研究（财报文件、13F 持仓、ETF 穿透、DCF 与可比公司估值）、量化研究（Qlib、Alpha101、GTJA 和学术/基本面因子库组成的 Alpha Zoo，多种回测引擎，Options Lab，组合风险）、按日跟踪净值的模拟交易、导入券商成交记录并与规则化回放对比的 Shadow Account，以及 30 个预设研究团队，用于投委会式研究或定时简报。

快速使用

前提：Python 3.11+，以及带 API Key 的模型供应商。终端方式：

pip install vibe-trading-ai
vibe-trading init
vibe-trading

安装向导里选择供应商和模型，之后可直接在 shell 中跑回测：

vibe-trading run -p "Backtest a BTC-USDT 20/50 moving-average crossover for 2024. Compare it with buy-and-hold and report maximum drawdown."

结果会保存为一次 run；打开 Run Detail 可把结果与买入持有对比、查看每笔成交，并在 run 卡片上核对数据来源。PyPI 包已包含 CLI、API 和 MCP 服务。Web 应用需克隆仓库，把 agent/.env.example 复制为 agent/.env 并填入供应商和密钥，再执行 docker compose up --build，打开 http://localhost:8899。

Claude Desktop 等 MCP 客户端可在配置中加入 {"mcpServers": {"vibe-trading": {"command": "vibe-trading-mcp"}}} 后重启。HTTP API 用 vibe-trading serve --port 8899 启动，提供 /runs、/sessions 等端点，交互文档在 /docs。

数据与市场覆盖

行情来自 28 个可配置数据源，按顺序回退。source: "auto" 时根据代码推断市场：A 股和港股先试腾讯，再试东方财富；美股先试 Yahoo，再试 Stooq 和 Sina；加密货币依次尝试 OKX、Binance、CCXT；中国期货使用 AKShare 或本地数据。全球期货需自行提供本地数据。安装 ashare 扩展会增加免 token 的 BaoStock A 股日线加载器；各数据源的凭据要求写在数据源参考中。

使用约束

• 实盘交易为实验性功能，维护方声明尚未用真实券商账户验证；各券商能力不同。列出的 19 个连接器中只有部分声明支持实盘（如 Alpaca、Binance、eToro、Futu、MT5、OKX、Robinhood、Tiger），且每个配置文件的只读、模拟和实盘权限各自独立。
• 实盘下单只在设定的代码、订单和敞口限额内执行，并有 kill switch 中止；软件不构成投资建议，历史表现不代表未来收益。
• 交互式与 API 流程需要 LLM 供应商密钥，会话和配置需相应保护。
• 市场规则并非通用：回测会拒绝任何市场规则都无法识别的代码，而不是默认套用 A 股规则。
• 采用 MIT 许可证。

HotRepo 点评

在 HotRepo 的全部语言日榜记录中，Vibe-Trading 从 2026-06-27 的 13,555 星增至 2026-07-16 的 24,097 星，日增量多在数百，7 月 13 日和 14 日分别达到 1,148 和 1,265。此后记录中断，直到 2026-11-15 的 Python 语言榜快照显示 38,281 星、当日新增 83，并记录到该语言榜第 14 名。README 另称 2026 年 11 月的 topic 排名为回测第 1、算法交易第 3、量化金融第 4，这与 HotRepo 的日榜口径不同，不能混用。仓库大量 PR 和贡献者记录显示持续在回测语义、数据加载器和券商安全上做修正，对交易工具而言，这比单纯的涨星更有参考价值。

项目源码与说明